trade-frontend/doc/drift-costs.md

Drift Perp: koszty wejścia/edycji/wyjścia (stan na 2026-01-31)

Ten dokument zbiera wszystkie realne składowe kosztu przy handlu perps na Drift, żebyśmy mogli je liczyć na backendzie i wizualizować w UI.

1) Składowe kosztu (per trade / per pozycja)

A. Opłata transakcyjna Drift (maker/taker)

• Taker fee: procent od notional (wartości pozycji w USD/USDC).
• Maker fee: zwykle ujemny (rebate) dla zleceń maker (np. post-only), zgodnie z aktualnym cennikiem.
• Stawki zależą od wolumenu 30D oraz stakingu DRIFT (dodatkowe zniżki / większe rebate).
• W High Leverage Mode taker fee może być podbite (np. 2× najniższy tier).

TODO: potwierdzić aktualne stawki fee (z Drift SDK / on-chain) i zapisać je jako “source of truth” dla backendu.

Wzór (pojedynczy fill):

• notional = |size_base| * fill_price
• trade_fee_usd = notional * fee_rate (dla maker fee_rate może być < 0)

B. Slippage / spread (koszt rynkowy)

To nie jest fee protokołu, ale realny koszt wejścia/wyjścia:

• slippage_cost_usd ≈ (fill_price - mid_price) * size_base (znak zależy od long/short)
• U nas to powinno być liczone z DLOB (L2 + symulacja fill).

C. Funding (koszt/zarobek w czasie trzymania pozycji)

• Funding jest naliczany w czasie i realizowany przy akcjach użytkownika (trade/deposit/withdraw) – w praktyce dla krótkich holdingów (minuty–1h) zwykle jest małym składnikiem, ale nie zawsze zerowym.

Wzór (upraszczając):

• funding_usd ≈ Σ (position_notional_usd * funding_rate_interval)

D. P&L settlement / “unsettled P&L” (wpływ na withdraw)

• Żeby wypłacić zysk, czasem trzeba wykonać settlePNL (rozlicza P&L do P&L Pool; nie zamyka pozycji, tylko zmienia cost basis).
• Jeśli brakuje środków w per-market P&L Pool, zysk może być częściowo unsettled i nie będzie w pełni wypłacalny od razu.

E. Liquidation penalty (jeśli konto spadnie poniżej maintenance)

• Przy wejściu w liquidację protokół najpierw anuluje otwarte ordery/LP, a następnie liquidator może redukować pozycje.
• “Penalty/fee” jest ustawiana per-market i zwykle jest wyższa niż zwykły taker fee (żeby dać rebate liquidatorowi).

F. Koszt sieci Solana (per instrukcja / per tx)

To koszt “infrastrukturalny” każdej akcji on-chain (order, cancel, modify, settlePNL, deposit/withdraw, close).

• Base fee: 5000 lamports per signature (minimum).
• Priority fee: opcjonalny, zależy od congestion.
• Jednorazowo może dojść rent/account creation (np. token account), jeśli czegoś brakuje.

2) “Ile kosztuje” konkretna akcja (checklista)

Wejście w pozycję (open / increase)

1. Solana tx fee (base + ewentualnie priority)
2. Drift trading fee (maker/taker) od notional
3. Slippage/spread (z DLOB)
4. (w tle) funding zaczyna naliczać się w czasie

Zmiana pozycji (increase/decrease/flip)

To po prostu kolejny trade:

• znowu tx fee + trading fee + slippage
• oraz często realizacja funding (zależy od tego czy funding został zaktualizowany)

Wyjście z pozycji (close)

1. tx fee
2. trading fee (druga strona round-trip)
3. slippage
4. realized PnL = różnica cen ± funding − fees
5. jeśli chcesz wypłacić: możliwe settlePNL oraz limit z P&L pool

Edycja zlecenia (modify)

Zwykle koszt to:

• tx fee (czasem modify = cancel+place, zależnie od ścieżki w kliencie)
• brak trading fee, jeśli nie było fill

Cancel zlecenia

• tx fee
• brak trading fee (jeśli 0 fill)

Monitorowanie zysku / risk (PnL, margin, health)

On-chain: bez kosztu, jeśli tylko czytasz RPC/indexera. Koszt pojawia się dopiero przy akcjach typu trade/cancel/settle/withdraw.

3) Przykład liczbowy (taker, round-trip)

Załóż:

• notional = 10,000 USDC
• taker_fee_rate = 0.0350% (PRZYKŁAD – realna stawka zależy od tieru)

Wtedy:

• wejście: 10,000 * 0.00035 = 3.50 USDC
• wyjście: 3.50 USDC
• razem fee (bez slippage/funding): 7.00 USDC + 2× Solana tx fee (+ priority jeśli ustawisz).

4) Co musimy znać, żeby liczyć to “dokładnie” w backendzie

Minimalny zestaw wejść:

• market (np. SOL-PERP)
• order type (market/limit/post-only), przewidywany fill path (taker vs maker)
• notional/size, przewidywany fill (DLOB simulation)
• fee tier użytkownika + staking/discounty + ew. “fee adjusted markets”
• funding history + horyzont (np. 1h/4h/24h/7d)
• czy chcemy uwzględniać settlePNL oraz status “unsettled PnL” przed withdraw

---

5) Słownik (kluczowe pojęcia w UI/API)

Poniżej jest skrót pojęć, których używamy w warstwach “Costs (New)” i “Costs (Active)”:

• notional — wartość pozycji w USD (np. 10 USD); na tym liczymy bps i fee.
• bps (basis points) — punkty bazowe: 1 bps = 0.01% = 0.0001.
  Przeliczenie na koszt: koszt_usd ≈ notional_usd * bps / 10_000.
• fee — opłata protokołu Drift (maker/taker) od notional; zwykle stała dla danego trybu/tieru.
• tx fee — koszt transakcji na Solanie (base fee + ewentualny priority fee).
• slippage — koszt rynkowy wejścia/wyjścia, bo wykonujesz się gorzej niż mid (zależy od płynności).
• impact (bps) — slippage wyrażony w bps (dla danego notionalu).
• spread — różnica best_ask - best_bid; “minimalny” koszt natychmiastowego wejścia/wyjścia w płytkim booku.
• mid — (best_bid + best_ask) / 2; punkt odniesienia ceny z orderbooka.
• VWAP — średnia cena wykonania dla danego rozmiaru (symulacja fill po L2).
• breakeven (bps) — minimalny ruch ceny (w bps), żeby koszty się zwróciły (wyjść na 0).
• PnL (profit and loss) — zysk/strata:
  • unrealized PnL — “na papierze”, gdy pozycja jest otwarta (zależy od ceny teraz),
  • realized PnL — zrealizowany po zamknięciu (lub częściowym zamknięciu) pozycji,
  • net PnL — PnL po odjęciu kosztów (fee + tx + slippage + funding).
• funding — okresowa płatność long↔short; koszt albo zysk zależny od rynku i czasu trzymania.
• close now — estymata kosztu natychmiastowego zamknięcia pozycji (zwykle po przeciwnej stronie booka).
• modify / reprice — koszt “zarządzania zleceniem” (cancel+place itp.), głównie tx fee (czasem wielokrotnie).