# Drift Perp: koszty wejścia/edycji/wyjścia (stan na 2026-01-31)

Ten dokument zbiera **wszystkie realne składowe kosztu** przy handlu perps na Drift, żebyśmy mogli je liczyć na backendzie i wizualizować w UI.

## 1) Składowe kosztu (per trade / per pozycja)

### A. Opłata transakcyjna Drift (maker/taker)
- **Taker fee**: procent od **notional** (wartości pozycji w USD/USDC).
- **Maker fee**: zwykle **ujemny** (rebate) dla zleceń maker (np. post-only), zgodnie z aktualnym cennikiem.
- Stawki zależą od wolumenu 30D oraz stakingu DRIFT (dodatkowe zniżki / większe rebate).
- W **High Leverage Mode** taker fee może być podbite (np. 2× najniższy tier).
> TODO: potwierdzić aktualne stawki fee (z Drift SDK / on-chain) i zapisać je jako “source of truth” dla backendu.

**Wzór (pojedynczy fill):**
- `notional = |size_base| * fill_price`
- `trade_fee_usd = notional * fee_rate` (dla maker `fee_rate` może być < 0)

### B. Slippage / spread (koszt rynkowy)
To nie jest fee protokołu, ale realny koszt wejścia/wyjścia:
- `slippage_cost_usd ≈ (fill_price - mid_price) * size_base` (znak zależy od long/short)
- U nas to powinno być liczone z DLOB (L2 + symulacja fill).

### C. Funding (koszt/zarobek w czasie trzymania pozycji)
- Funding jest naliczany w czasie i realizowany przy akcjach użytkownika (trade/deposit/withdraw) – w praktyce dla krótkich holdingów (minuty–1h) zwykle jest małym składnikiem, ale nie zawsze zerowym.

**Wzór (upraszczając):**
- `funding_usd ≈ Σ (position_notional_usd * funding_rate_interval)`

### D. P&L settlement / “unsettled P&L” (wpływ na withdraw)
- Żeby **wypłacić zysk**, czasem trzeba wykonać `settlePNL` (rozlicza P&L do P&L Pool; nie zamyka pozycji, tylko zmienia cost basis).
- Jeśli brakuje środków w per-market P&L Pool, zysk może być częściowo **unsettled** i nie będzie w pełni wypłacalny od razu.

### E. Liquidation penalty (jeśli konto spadnie poniżej maintenance)
- Przy wejściu w liquidację protokół najpierw anuluje otwarte ordery/LP, a następnie liquidator może redukować pozycje.
- “Penalty/fee” jest ustawiana per-market i zwykle jest wyższa niż zwykły taker fee (żeby dać rebate liquidatorowi).

### F. Koszt sieci Solana (per instrukcja / per tx)
To koszt “infrastrukturalny” każdej akcji on-chain (order, cancel, modify, settlePNL, deposit/withdraw, close).
- **Base fee**: 5000 lamports per signature (minimum).
- **Priority fee**: opcjonalny, zależy od congestion.
- Jednorazowo może dojść **rent/account creation** (np. token account), jeśli czegoś brakuje.

## 2) “Ile kosztuje” konkretna akcja (checklista)

### Wejście w pozycję (open / increase)
1) **Solana tx fee** (base + ewentualnie priority)
2) **Drift trading fee** (maker/taker) od notional
3) **Slippage/spread** (z DLOB)
4) (w tle) funding zaczyna naliczać się w czasie

### Zmiana pozycji (increase/decrease/flip)
To po prostu kolejny trade:
- znowu `tx fee + trading fee + slippage`
- oraz często realizacja funding (zależy od tego czy funding został zaktualizowany)

### Wyjście z pozycji (close)
1) `tx fee`
2) `trading fee` (druga strona round-trip)
3) `slippage`
4) **realized PnL** = różnica cen ± funding − fees
5) jeśli chcesz wypłacić: możliwe `settlePNL` oraz limit z P&L pool

### Edycja zlecenia (modify)
Zwykle koszt to:
- `tx fee` (czasem modify = cancel+place, zależnie od ścieżki w kliencie)
- brak trading fee, jeśli nie było fill

### Cancel zlecenia
- `tx fee`
- brak trading fee (jeśli 0 fill)

### Monitorowanie zysku / risk (PnL, margin, health)
On-chain: bez kosztu, jeśli tylko czytasz RPC/indexera.
Koszt pojawia się dopiero przy akcjach typu trade/cancel/settle/withdraw.

## 3) Przykład liczbowy (taker, round-trip)

Załóż:
- `notional = 10,000 USDC`
- `taker_fee_rate = 0.0350%` (PRZYKŁAD – realna stawka zależy od tieru)

Wtedy:
- wejście: `10,000 * 0.00035 = 3.50 USDC`
- wyjście: `3.50 USDC`
- razem fee (bez slippage/funding): `7.00 USDC` + 2× Solana tx fee (+ priority jeśli ustawisz).

## 4) Co musimy znać, żeby liczyć to “dokładnie” w backendzie

Minimalny zestaw wejść:
- market (np. `SOL-PERP`)
- order type (market/limit/post-only), przewidywany fill path (taker vs maker)
- notional/size, przewidywany fill (DLOB simulation)
- fee tier użytkownika + staking/discounty + ew. “fee adjusted markets”
- funding history + horyzont (np. 1h/4h/24h/7d)
- czy chcemy uwzględniać `settlePNL` oraz status “unsettled PnL” przed withdraw

---

## 5) Słownik (kluczowe pojęcia w UI/API)

Poniżej jest skrót pojęć, których używamy w warstwach “Costs (New)” i “Costs (Active)”:

- `notional` — wartość pozycji w USD (np. 10 USD); na tym liczymy bps i fee.
- `bps` (basis points) — punkty bazowe: `1 bps = 0.01% = 0.0001`.  
  Przeliczenie na koszt: `koszt_usd ≈ notional_usd * bps / 10_000`.
- `fee` — opłata protokołu Drift (maker/taker) od `notional`; zwykle stała dla danego trybu/tieru.
- `tx fee` — koszt transakcji na Solanie (base fee + ewentualny priority fee).
- `slippage` — koszt rynkowy wejścia/wyjścia, bo wykonujesz się gorzej niż `mid` (zależy od płynności).
- `impact (bps)` — slippage wyrażony w bps (dla danego notionalu).
- `spread` — różnica `best_ask - best_bid`; “minimalny” koszt natychmiastowego wejścia/wyjścia w płytkim booku.
- `mid` — `(best_bid + best_ask) / 2`; punkt odniesienia ceny z orderbooka.
- `VWAP` — średnia cena wykonania dla danego rozmiaru (symulacja fill po L2).
- `breakeven (bps)` — minimalny ruch ceny (w bps), żeby koszty się zwróciły (wyjść na 0).
- `PnL` (profit and loss) — zysk/strata:
  - `unrealized PnL` — “na papierze”, gdy pozycja jest otwarta (zależy od ceny teraz),
  - `realized PnL` — zrealizowany po zamknięciu (lub częściowym zamknięciu) pozycji,
  - `net PnL` — PnL po odjęciu kosztów (`fee + tx + slippage + funding`).
- `funding` — okresowa płatność long↔short; koszt albo zysk zależny od rynku i czasu trzymania.
- `close now` — estymata kosztu natychmiastowego zamknięcia pozycji (zwykle po przeciwnej stronie booka).
- `modify` / `reprice` — koszt “zarządzania zleceniem” (cancel+place itp.), głównie `tx fee` (czasem wielokrotnie).