trade-doc/bot-strategy-reversal.md

Strategia bota: “Reversal (sekundy → minuty)” — metryki i parametry

Cel: podejmować decyzje w sekundach, wejść w pozycję na minuty tylko gdy mikrostruktura (orderbook) sprzyja, a następnie zarządzać pozycją w prosty i kontrolowalny sposób.

Ten dokument jest propozycją “MVP strategii” i listą parametrów, nad którymi będziemy iterować.

Dane wejściowe (features) — co już mamy

Trend/impuls (krótki horyzont)

Źródło: ticki/candles z drift_ticks (np. przez get_drift_candles(...)).

Przykładowe serie:

• px_1s / px_5s: zamknięcia z krótkich świec,
• mom_3s, mom_10s, mom_30s: momentum/ROC,
• vol_30s: zmienność krótkoterminowa.

Mikrostruktura (koszt wejścia i “czy da się wejść”)

Źródło: DLOB workery → Hasura/DB:

• dlob_stats_latest: mid_price, spread_bps, depth_bid_usd, depth_ask_usd, imbalance
• dlob_depth_bps_latest: bid_usd/ask_usd w pasmach ±bps (np. 10/20/50)
• dlob_slippage_latest: impact_bps dla progów size_usd (np. 100/500/1000/…)

Ważne: “liquidity” i “kasa” (USD notional) liczymy z L2 jako sumy size_base * price (opis w doc/dlob-basics.md).

Architektura decyzji (loop)

Strategia jest podzielona na 2 pętle:

1. Detektor warunków (sekundy):
   • wykrywa potencjalny reversal,
   • sprawdza bramki mikrostruktury (gates),
   • ustala “desired exposure” (np. +K USD, -K USD, albo 0).
2. Zarządzanie pozycją (minuty):
   • utrzymuje pozycję do warunku wyjścia (czas/SL/TP/degradacja warunków),
   • dba o order management (limit/chase) i idempotencję.

Bramki wejścia (gates) — żeby nie wchodzić w złych warunkach

Wejście w trade jest dozwolone tylko jeśli wszystkie gates są spełnione:

1) Freshness gate (dane muszą być świeże)

• now - dlob_stats_latest.updated_at < freshness_max_ms
• analogicznie dla depth/slippage, jeśli ich używasz w danym sygnale.

2) Spread gate

• dlob_stats_latest.spread_bps <= spread_max_bps

3) Slippage gate (dla planowanego rozmiaru)

• dlob_slippage_latest.impact_bps(size_usd=entry_notional_usd, side=buy|sell) <= slippage_max_bps

4) Liquidity gate

Wariant A (top‑N):

• min(depth_bid_usd, depth_ask_usd) >= depth_topn_min_usd

Wariant B (band bps):

• min(bid_usd(band_bps=X), ask_usd(band_bps=X)) >= depth_band_min_usd

W praktyce często warto użyć obu: top‑N + band (bo mierzą różne rzeczy).

Trigger reversal (sekundy) — szkic logiki

To jest intencjonalnie prosty szkic, który można zastąpić modelem ML później.

Przykład (entry LONG):

• mom_30s < 0 (krótkoterminowo spadkowo),
• mom_3s > 0 (zaczyna się odbicie),
• opcjonalnie: imbalance rośnie (przechyla się na bid) albo spread się zawęża,
• gates spełnione.

Przykład (entry SHORT) analogicznie:

• mom_30s > 0, mom_3s < 0, itd.

Wystawienie i “modyfikacja” wejścia (order policy)

Zalecenie MVP: limit/post-only + chase

Zamiast market (który “nie jest modyfikowalny”), utrzymujemy order przy top‑of‑book:

• Place entry limit:
  • buy: blisko best_bid (np. best_bid + tick)
  • sell: blisko best_ask (np. best_ask - tick)
• Jeśli order nie fill i cena “ucieka”:
  • cancel + place nowy (reprice),
  • ale z ograniczeniami: cooldown_ms, max_orders_per_min, reprice_bps.

Market order może być fallback tylko przy urgency=true i nadal spełnionych gates (zwłaszcza slippage).

Zarządzanie pozycją (minuty) — proste reguły

Minimalne wyjścia (wystarczy na start):

• max hold time: hold_max_s (po czasie wychodzimy zawsze),
• stop loss: stop_bps od ceny wejścia,
• take profit: take_bps od ceny wejścia,
• degradacja warunków: wyjście, gdy np. spread_bps lub impact_bps przekracza limit przez X sekund.

Parametry bota (do bot_config) — propozycja

Parametry są zgrupowane tak, żeby łatwo je stroić.

A) Sizing i częstotliwość

• entry_notional_usd: ile USD “na wejście”
• min_trade_usd: próg “ignoruj małe delty”
• decision_interval_ms: jak często liczysz sygnał (np. 250–1000ms)
• hold_max_s: maks. czas trzymania pozycji

B) Gates mikrostruktury

• freshness_max_ms
• spread_max_bps
• slippage_max_bps
• depth_topn_min_usd
• depth_band_bps (np. 10 lub 20)
• depth_band_min_usd

C) Reversal trigger

• mom_fast_s (np. 3s)
• mom_slow_s (np. 30s)
• mom_entry_threshold (jak mocny sygnał)
• imbalance_entry_threshold (opcjonalnie)

D) Order policy (limit/chase)

• order_policy: limit_post_only | limit | market
• reprice_bps
• reprice_after_ms
• cooldown_ms
• max_orders_per_min

E) Risk/exit

• stop_bps
• take_bps
• exit_on_bad_spread_bps + exit_on_bad_spread_s
• exit_on_bad_slippage_bps + exit_on_bad_slippage_s

Metryki bota (do logowania w bot_events)

Żeby stroić strategię, logujemy na każdy “decision tick”:

• features: snapshot (albo hash + wybrane wartości: spread, slippage, depth, imbalance, mom)
• gates: które przeszły/nie przeszły + wartości
• decision: target_exposure_usd, side, confidence, urgency
• actions: place/cancel/close (z parametrami)
• outcome: fill, avg price, realized PnL (jeśli mamy), czas w pozycji

To pozwala później robić offline analizy: “dlaczego wchodził”, “gdzie przegrywa”, “jak dobrać progi”.