# SOL-PERP Observer V1

Ten dokument definiuje pierwszy działający observer bota dla `SOL-PERP`.

Celem nie jest jeszcze trading, tylko:
- stabilny loop `1s`
- powtarzalny snapshot feature'ów
- decyzja `long|flat|short`
- heartbeat i audyt w `bot_state` / `bot_events`

## Zakres

- rynek: `SOL-PERP`
- tryb: `observe`
- źródło danych v1: `Hasura`
- bez kluczy prywatnych
- bez składania transakcji

## Architektura

- `bot_config` pozostaje desired state i źródłem parametrów
- `bot-observer` czyta `bot_config`, pobiera snapshot rynku, liczy feature'y i zapisuje wynik
- `bot_state` przechowuje heartbeat, ostatni błąd i ostatni wynik loopa
- `bot_events` przechowuje append-only audyt decyzji i błędów

## Źródła danych

Observer czyta z Hasury:
- `get_drift_candles(...)`
- `dlob_hot_derived_latest` dla hot marketów z fallbackiem do `dlob_all_derived_latest`

Depth bands i slippage nie są już czytane z osobnych legacy tabel.
Observer liczy je lokalnie z `bids_norm` / `asks_norm` nowego derived read-model.

Wersja v1 zakłada małe query tylko dla jednego rynku.

## Parametry w `bot_config.params`

Minimalny kontrakt:

```json
{
  "strategy": {
    "type": "predictive_observer_v1"
  },
  "loop": {
    "decision_interval_ms": 1000,
    "candle_bucket_seconds": 1,
    "candles_limit": 64
  },
  "features": {
    "mom_fast_s": 3,
    "mom_mid_s": 10,
    "mom_slow_s": 30,
    "vol_window_s": 30,
    "depth_band_bps": 10,
    "slippage_size_usd": 500
  },
  "gates": {
    "freshness_max_ms": 800,
    "spread_max_bps": 8,
    "slippage_max_bps": 12,
    "depth_band_min_usd": 3000
  },
  "sizing": {
    "target_notional_usd": 500
  },
  "decision": {
    "threshold": 1.2,
    "horizon_s": 60
  },
  "scoring": {
    "weights": {
      "mom_fast": 0.9,
      "mom_mid": 0.35,
      "mom_slow_reversal": 0.55,
      "imbalance": 5.0,
      "mark_vs_oracle": 0.08,
      "spread": 0.15,
      "slippage": 0.12
    }
  }
}
```

## Feature Snapshot

Na każdy tick observer liczy:
- `mark_price`
- `oracle_price`
- `mid_price`
- `spread_bps`
- `stats_imbalance`
- `depth_bid_usd`
- `depth_ask_usd`
- `depth_imbalance`
- `buy_slippage_bps`
- `sell_slippage_bps`
- `mark_vs_oracle_bps`
- `mom_3s`
- `mom_10s`
- `mom_30s`
- `vol_30s`
- `data_age_ms`

## Gates

Jeśli którykolwiek gate nie przechodzi, observer nie produkuje sygnału kierunkowego i zapisuje event `skip`.

Wersja v1:
- `data_age_ms <= freshness_max_ms`
- `spread_bps <= spread_max_bps`
- `max(buy_slippage_bps, sell_slippage_bps) <= slippage_max_bps`
- `min(depth_bid_usd, depth_ask_usd) >= depth_band_min_usd`

## Model decyzji

V1 nie używa ML. To baseline scoring do zebrania danych i benchmarku.

Long side:

```text
long_score =
  mom_fast * w_mom_fast
  + mom_mid * w_mom_mid
  - mom_slow * w_mom_slow_reversal
  + depth_imbalance * w_imbalance
  - mark_vs_oracle_bps * w_mark_vs_oracle
  - spread_bps * w_spread
  - buy_slippage_bps * w_slippage
```

Short side jest lustrzanym odbiciem long side.

Decyzja:
- jeśli gates fail -> `flat`
- jeśli `max(abs(long_score), abs(short_score)) < threshold` -> `flat`
- w przeciwnym razie `long` albo `short`

## Event `decision`

```json
{
  "version": "observer-sol-v1",
  "bot": {
    "id": "uuid",
    "name": "sol-observer",
    "mode": "observe",
    "market_name": "SOL-PERP",
    "kill_switch": false
  },
  "runtime": {
    "service": "bot-observer",
    "observe_only": true,
    "loop_ms": 1000,
    "query_latency_ms": 82,
    "loop_latency_ms": 96
  },
  "snapshot": {
    "data_age_ms": 214,
    "stats_updated_at": "2026-03-23T20:12:31.112Z",
    "depth_updated_at": "2026-03-23T20:12:31.112Z",
    "buy_slippage_updated_at": "2026-03-23T20:12:31.112Z",
    "sell_slippage_updated_at": "2026-03-23T20:12:31.112Z"
  },
  "features": {
    "mom_3s": 3.8,
    "mom_10s": 6.1,
    "mom_30s": -12.5,
    "vol_30s": 5.9,
    "spread_bps": 2.1,
    "depth_imbalance": 0.18,
    "buy_slippage_bps": 4.2,
    "sell_slippage_bps": 4.0,
    "mark_vs_oracle_bps": -1.3
  },
  "gates": {
    "fresh": true,
    "spread_ok": true,
    "slippage_ok": true,
    "depth_ok": true
  },
  "decision": {
    "side": "long",
    "confidence": 0.72,
    "long_score": 1.91,
    "short_score": -2.34,
    "target_notional_usd": 500,
    "horizon_s": 60
  }
}
```

## Event `skip`

Observer zapisuje `skip`, gdy:
- dane są stale
- brakuje wymaganych metryk
- gates nie przechodzą
- bot jest w trybie innym niż aktywny observe loop

Payload `skip` ma ten sam nagłówek co `decision`, ale z polem:

```json
{
  "skip_reason": "gate_failed:freshness"
}
```

## `bot_state.state`

V1 zapisuje w `bot_state.state` znormalizowany stan loopa:
- `service`
- `version`
- `observe_only`
- `market_name`
- `mode`
- `status`
- `last_decision`
- `last_features`
- `last_gates`
- `last_snapshot`
- `counters`

## Zmienne środowiskowe

Najważniejsze:
- `BOT_ID` albo `BOT_NAME`
- `HASURA_GRAPHQL_URL`
- `HASURA_ADMIN_SECRET`
- `DLOB_SOURCE` opcjonalnie, jeśli chcesz zawęzić derived read-model do konkretnego `source`
- `CANDLES_SOURCE` opcjonalnie, jeśli chcesz zawęzić candles do konkretnego źródła ticków
- `OBSERVER_PORT` opcjonalnie, domyślnie `8791`

## Cel wersji v1

V1 ma odpowiedzieć na trzy pytania:
- czy Hasura daje stabilny loop `1s` dla jednego rynku
- czy feature snapshot jest wystarczająco świeży
- czy baseline scoring daje sensowny materiał do dalszego strojenia i późniejszego ML