BOT: analiza wielu par na Solanie + sygnał wejścia (top 10)

Cel
- Zbudować bota, który:
  - monitoruje i analizuje dane z kilkudziesięciu par/rynków na Solanie,
  - wylicza sygnał wejścia (long/short lub buy/sell) i wybiera ~10 najlepszych okazji,
  - opcjonalnie automatycznie składa zlecenia (po wcześniejszym dopracowaniu ryzyka).

Założenia / pytania decyzyjne (ustalić na start)
1) Czy handlujemy SPOT czy PERPS?
   - SPOT: swap + ewentualnie limit (zależnie od venue).
   - PERPS: leverage, funding, osobne ryzyka i mechanika zleceń.
2) Interwał i horyzont: skaner 5s / 30s / 1m? Sygnał intraday czy swing?
3) Jakie typy sygnałów: momentum, mean reversion, breakout, funding-arb, basis, orderflow?
4) Jakie ograniczenia: max dźwignia, max ekspozycja per rynek, max łączna ekspozycja, SL/TP?

Źródła danych (Solana)
- RPC (stan kont, transakcje, price feeds, orderbook/AMM state): Helius/Alchemy/QuickNode (zależnie od budżetu).
- Oracle: Pyth (ceny), Switchboard (alternatywnie).
- Dane DEX:
  - AMM (Orca/Raydium): pool state, price, liquidity, tick.
  - Orderbook (Phoenix/OpenBook): book depth, spread, imbalance.
- Dane PERPS:
  - Drift: mark price, oracle, funding, OI, pozycje, margin, orderbook/perp state (przez Drift SDK).

Architektura (proponowana)
1) Universe (lista rynków)
   - Start: 30–80 rynków (np. top wolumen / top open interest / ręcznie wybrane).
   - Aktualizacja listy raz dziennie lub co godzinę.
2) Collector (pobieranie danych)
   - Polling (bez batch) + cache:
     - ceny (Pyth/oracle),
     - wolumen / OI / funding (perps),
     - spread/depth (orderbook),
     - liquidity/TVL (AMM).
   - Normalizacja do jednego formatu:
     - timestamp, symbol/marketId, price, returns, vol, spread, depth, funding, OI, liquidity.
3) Feature engineering (cechy)
   - returns (1m/5m/15m), RSI, EMA cross, ATR/volatility,
   - orderbook imbalance, spread %, slippage estymowana dla rozmiaru pozycji,
   - perps: funding (aktualny + trend), basis, utilization, OI change.
4) Scoring (ranking i selekcja top N)
   - wynik = f(signal_strength, liquidity_score, cost_score, risk_score)
   - filtr: minimalna płynność / maksymalny spread / maks. slippage
   - wybór: top 10 rynków do wejścia lub do obserwacji.
5) Execution (składanie zleceń) – dopiero po stabilizacji
   - tryb “paper” (log + symulacja) -> tryb “live” (małe size).
   - risk manager przed wysłaniem zlecenia:
     - max size per rynek,
     - max łączna ekspozycja,
     - cooldown, max liczba otwartych pozycji,
     - warunki anulowania (np. slippage > X).
6) Observability
   - logi sygnałów i decyzji,
   - metryki (winrate, MDD, slippage, koszt fee, latency),
   - alerty (RPC errors, divergence oracle/mark, brak danych).

Jaki dApp jest najlepszy do bota?
To zależy od tego, czy chcesz SPOT czy PERPS. Praktyczne kryteria “najlepszy” dla bota:
- Czy ma stabilne API/SDK (TS/Python), dobre typy i przykłady?
- Czy obsługuje zlecenia limit/market i ma sensowną płynność?
- Czy pozwala na bezpieczny model kluczy (delegate / subaccount / ograniczenia)?
- Jakie są koszty (fees, slippage) i ryzyka (leverage/funding)?

Rekomendacja (jeśli celem jest PERPS i sygnały na 10 rynkach)
- Drift (PERPS) jest najpraktyczniejszy dla bota na Solanie, bo:
  - ma dojrzałe SDK (@drift-labs/sdk) i workflow delegate (hot key do tradingu),
  - umożliwia margin/perps, typowe order types i subaccounty,
  - ma jeden spójny system ryzyk (margin, health), co ułatwia kontrolę ekspozycji.
- To jest też spójne z obecnym repozytorium (workflow Drift + delegate + SOL-PERP).

Rekomendacja (jeśli celem jest SPOT i egzekucja swapów)
- Jupiter (agregator) jest zwykle najlepszy do wykonania swapów na SPOT:
  - optymalizuje routing, upraszcza egzekucję,
  - łatwo wycenić i policzyć slippage dla różnych par.
- Jeśli potrzebujesz limit orders na SPOT:
  - rozważ venue orderbook (Phoenix/OpenBook) albo dApp, które natywnie wspiera limity,
  - kosztem większej złożoności (orderbook + cancel/replace).

Proponowany “hybrid” (często najlepszy w praktyce)
- Sygnał generujesz niezależnie od venue (feature store + ranking),
- SPOT wykonujesz przez Jupiter (najlepsza egzekucja),
- PERPS wykonujesz na Drift (leverage + perps),
- Dane rynkowe mieszasz: oracle + DEX metrics + perps metrics.

Minimalny MVP (1–2 tygodnie, bez live trading)
1) Universe 30–50 rynków + konfiguracja w pliku.
2) Collector: ceny + podstawowe metryki per rynek (wspólny format).
3) Ranking: prosty score (momentum + liquidity - cost).
4) Output: co X sekund zapis:
   - top 10 rynków, strona (long/short), siła sygnału, est. slippage, uzasadnienie (cechy).
5) Backtest “na sucho”:
   - zapis sygnałów do CSV/JSONL, później analiza w Pythonie.

Następne kroki (żeby doprecyzować i dobrać dApp ostatecznie)
1) Potwierdź: SPOT czy PERPS (czy oba)?
2) Podaj listę par (albo kryterium wyboru).
3) Potwierdź częstotliwość skanowania (np. 10s/30s/60s) i horyzont.
4) Powiedz, czy bot ma tylko sygnalizować, czy też automatycznie tradować.