chore: initial import

bot-plan.txt

@@ -0,0 +1,99 @@
+BOT: analiza wielu par na Solanie + sygnał wejścia (top 10)
+
+Cel
+- Zbudować bota, który:
+  - monitoruje i analizuje dane z kilkudziesięciu par/rynków na Solanie,
+  - wylicza sygnał wejścia (long/short lub buy/sell) i wybiera ~10 najlepszych okazji,
+  - opcjonalnie automatycznie składa zlecenia (po wcześniejszym dopracowaniu ryzyka).
+
+Założenia / pytania decyzyjne (ustalić na start)
+1) Czy handlujemy SPOT czy PERPS?
+   - SPOT: swap + ewentualnie limit (zależnie od venue).
+   - PERPS: leverage, funding, osobne ryzyka i mechanika zleceń.
+2) Interwał i horyzont: skaner 5s / 30s / 1m? Sygnał intraday czy swing?
+3) Jakie typy sygnałów: momentum, mean reversion, breakout, funding-arb, basis, orderflow?
+4) Jakie ograniczenia: max dźwignia, max ekspozycja per rynek, max łączna ekspozycja, SL/TP?
+
+Źródła danych (Solana)
+- RPC (stan kont, transakcje, price feeds, orderbook/AMM state): Helius/Alchemy/QuickNode (zależnie od budżetu).
+- Oracle: Pyth (ceny), Switchboard (alternatywnie).
+- Dane DEX:
+  - AMM (Orca/Raydium): pool state, price, liquidity, tick.
+  - Orderbook (Phoenix/OpenBook): book depth, spread, imbalance.
+- Dane PERPS:
+  - Drift: mark price, oracle, funding, OI, pozycje, margin, orderbook/perp state (przez Drift SDK).
+
+Architektura (proponowana)
+1) Universe (lista rynków)
+   - Start: 30–80 rynków (np. top wolumen / top open interest / ręcznie wybrane).
+   - Aktualizacja listy raz dziennie lub co godzinę.
+2) Collector (pobieranie danych)
+   - Polling (bez batch) + cache:
+     - ceny (Pyth/oracle),
+     - wolumen / OI / funding (perps),
+     - spread/depth (orderbook),
+     - liquidity/TVL (AMM).
+   - Normalizacja do jednego formatu:
+     - timestamp, symbol/marketId, price, returns, vol, spread, depth, funding, OI, liquidity.
+3) Feature engineering (cechy)
+   - returns (1m/5m/15m), RSI, EMA cross, ATR/volatility,
+   - orderbook imbalance, spread %, slippage estymowana dla rozmiaru pozycji,
+   - perps: funding (aktualny + trend), basis, utilization, OI change.
+4) Scoring (ranking i selekcja top N)
+   - wynik = f(signal_strength, liquidity_score, cost_score, risk_score)
+   - filtr: minimalna płynność / maksymalny spread / maks. slippage
+   - wybór: top 10 rynków do wejścia lub do obserwacji.
+5) Execution (składanie zleceń) – dopiero po stabilizacji
+   - tryb “paper” (log + symulacja) -> tryb “live” (małe size).
+   - risk manager przed wysłaniem zlecenia:
+     - max size per rynek,
+     - max łączna ekspozycja,
+     - cooldown, max liczba otwartych pozycji,
+     - warunki anulowania (np. slippage > X).
+6) Observability
+   - logi sygnałów i decyzji,
+   - metryki (winrate, MDD, slippage, koszt fee, latency),
+   - alerty (RPC errors, divergence oracle/mark, brak danych).
+
+Jaki dApp jest najlepszy do bota?
+To zależy od tego, czy chcesz SPOT czy PERPS. Praktyczne kryteria “najlepszy” dla bota:
+- Czy ma stabilne API/SDK (TS/Python), dobre typy i przykłady?
+- Czy obsługuje zlecenia limit/market i ma sensowną płynność?
+- Czy pozwala na bezpieczny model kluczy (delegate / subaccount / ograniczenia)?
+- Jakie są koszty (fees, slippage) i ryzyka (leverage/funding)?
+
+Rekomendacja (jeśli celem jest PERPS i sygnały na 10 rynkach)
+- Drift (PERPS) jest najpraktyczniejszy dla bota na Solanie, bo:
+  - ma dojrzałe SDK (@drift-labs/sdk) i workflow delegate (hot key do tradingu),
+  - umożliwia margin/perps, typowe order types i subaccounty,
+  - ma jeden spójny system ryzyk (margin, health), co ułatwia kontrolę ekspozycji.
+- To jest też spójne z obecnym repozytorium (workflow Drift + delegate + SOL-PERP).
+
+Rekomendacja (jeśli celem jest SPOT i egzekucja swapów)
+- Jupiter (agregator) jest zwykle najlepszy do wykonania swapów na SPOT:
+  - optymalizuje routing, upraszcza egzekucję,
+  - łatwo wycenić i policzyć slippage dla różnych par.
+- Jeśli potrzebujesz limit orders na SPOT:
+  - rozważ venue orderbook (Phoenix/OpenBook) albo dApp, które natywnie wspiera limity,
+  - kosztem większej złożoności (orderbook + cancel/replace).
+
+Proponowany “hybrid” (często najlepszy w praktyce)
+- Sygnał generujesz niezależnie od venue (feature store + ranking),
+- SPOT wykonujesz przez Jupiter (najlepsza egzekucja),
+- PERPS wykonujesz na Drift (leverage + perps),
+- Dane rynkowe mieszasz: oracle + DEX metrics + perps metrics.
+
+Minimalny MVP (1–2 tygodnie, bez live trading)
+1) Universe 30–50 rynków + konfiguracja w pliku.
+2) Collector: ceny + podstawowe metryki per rynek (wspólny format).
+3) Ranking: prosty score (momentum + liquidity - cost).
+4) Output: co X sekund zapis:
+   - top 10 rynków, strona (long/short), siła sygnału, est. slippage, uzasadnienie (cechy).
+5) Backtest “na sucho”:
+   - zapis sygnałów do CSV/JSONL, później analiza w Pythonie.
+
+Następne kroki (żeby doprecyzować i dobrać dApp ostatecznie)
+1) Potwierdź: SPOT czy PERPS (czy oba)?
+2) Podaj listę par (albo kryterium wyboru).
+3) Potwierdź częstotliwość skanowania (np. 10s/30s/60s) i horyzont.
+4) Powiedz, czy bot ma tylko sygnalizować, czy też automatycznie tradować.